以我在量化分析方面的了解，简单通俗地帮大家理解下这个问题。需要解释一点，目前国内量化接口只针对机构和资金大户，所以作为小团队我们并没有跨入交易阶段。
一、量化交易已成开花之势
证券时报记者调查发现，现阶段A股市场量化交易日成交额约在2000亿元，成交占比在20%左右。换句话说，你买的10收手股票里面就有2手是量化账户甩给你的。量化交易热闹非凡的同时，给市场参与者也带来了冲击，尤其是中小投资者。这种冲击更多的体现为“不能接受”，因为自己没有玩，所以间接成了受害者。最受诟病的就是量化交易中的高频交易，很容易破坏市场信心。往好了说量化交易可以改善市场的流动性，提高市场定价水平，甚至降低市场波动。往坏了看，虚胖的流动性提量不提质很容易破坏市场信心。
2022年1月12日两市上涨3397家下跌1122家，涨停106家；但是到了次日，上涨和下跌家数完全对倒。前一天1/4下跌，下一天就是1/4上涨，毛看看肯定理解这背后一定有个大“消息”，这么理解并不稀奇，因为我们的市场和这个市场的玩家绝大多数都是被消息支配着的。但是，经我统计和计算：
2019年发生过33次，但是到了2020和2021年分别增加了51.5%和69.7%。以倍式增长的态势出现在市场上，这不得不与量化交易联想在一起，结合量化交易的特点，说是量化交易的功劳一点不为过。也就是说，最近两年的行情每年都会被这50几次对倒行情分割成50几个波段，每个波段都保持在适度范围，符合“慢牛”大方向即可。图中统计的对倒行情次数，发酵时间一般在1-3个交易日，毕竟量化资金的优势并不能做到指哪打哪儿。我是以对倒行情的角度来理解量化交易实实在在是存在的，你可以用其他角度理解和分析。说完存在的确定性，我们再来讨论事情本身才能体现必要。
二、量化交易的特点1. 交易换手频率高。快进快出，赚有量，亏也有量，在波段中寻找机会，提高资金利用率。2. 追求胜率。在盈利和亏损都设范围的前提下，追求胜率，实现高收益高稳定性，这点和复利思维相似。
追求胜率包含两个方面：其一，适度降低建仓频率，追求盈利范围大于亏损范围，比如设定盈利10%出和亏损5%出的条件。其二，降低盈亏范围追求高频建仓，关心买入和卖出的次数胜率。在这点上与我们逢股必谈的“庄家”、“游资”、“老鼠仓”截然不同，这些调仓换股周期、资金周转期明显要长过量化交易，文明程度上量化交易要明显好一点，至少发展到目前还没有明目张胆发展到“杀猪盘”。
3. 数量化和程序化。王多鱼投资，普遍撒网，多点开花，最后一算还赚了。数量化体现在仓位分布在几十只甚至上百只票上；程序化体现在，当交易员按下ENTER键的那一刻，非客观原因不反悔，钱不烧完机器不会停。三、什么是量化交易说了半天是不是感觉，自己只要有无限子弹，抓阄（精挑细选）几十几百只股票然后挂个条件单，ENTER键一按，也能挂牌叫个量化交易大佬？ 非也，你这叫赌概率，而量化交易的核心在于算概率。量化交易不是策略选股也远高于策略选股。现在网上开个直播打开个密密麻麻的电脑页面自命不凡的叫量化分析、量化交易，充其量算个量化选股。 策略选股和量化交易的思考点不一样。传统的策略选股是正向的，你给什么条件，就出来什么结果，不管条件简单还是复杂，也不管条件的时效性。
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什么是量化交易
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。一、证券，是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。证券主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。证券的风险性，表现为由于证券市场的变化或发行人的原因，使投资者不能获得预期收入，甚至发生损失的可能性。证券投资的风险和收益是相联系的。在实际的市场中，任何证券投资活动都存在着风险，完全回避风险的投资是不存在的。二、量化交易具有以下特点：1、纪律性根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。2、系统性具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。3、套利思想定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。4、概率取胜一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
什么是量化交易
一、什么是量化交易量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。二、量化交易的优点1、投资业绩稳定。因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进场。经过多个步骤，层层把关，从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你每一次都能够赚钱，但它能够它靠概率取胜。这主要表现在两个方面：量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的规律并进行利用。依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。从投资组合理念来看就是捕捉大概率获胜的股票，而不是押到单个股票上。2、能够理性投资。在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性，因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。3、信息的处理能力强。个人交易证券市场，对市场各种信息必然会感到十分茫然，而量化交易对信息的处理能力更强。当我们而对证券市场时，感觉它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型，就像是茫茫证券市场航行时的罗盘。
