我们用维加斯隧道策略做一次完整的上证50ETF基金的买卖模拟交易。
总结来说：结果喜人
首先，以2倍多的优势，完胜同时期沪深300指数增长
其次，持续上涨，成功锁住每个阶段的利润
再次，最大回撤控制得不错
复次，没有超过买入并持有策略
收益基准2，买入并持有50ETF基金从2005年8月8日买入，坚持持有到2019年10月28日收益高达690.23%，策略收益只有664.99%。所以有幸早早买入的不要瞎折腾，但是我们这些后来人还是要多多折腾的，不然收益从何而来？
最后，十四年只操作85次就行了，轻轻松松
当然，很多动作都是1天完成的，所以实际操作的天数更少，其实只有52天需要操作。
2005年3月1日开始交易
不符合开仓条件所以买入货币基金050003，1万元
说个题外话，这些钱如果一只如此，14年后可以有58%的收益呢。也不错。哈哈
经过漫长的等待，2005年8月8日符合条件，赎回货币基金，10108元，全仓买入50ETF
有个好玩的事，如果不交易，那么持有到今天，累计收益高达690.23%。这算是我们另一个基准收益要求。
中间没有触发止盈条件，持有到止损退出
2005年9月23日全额卖出，亏损141.78元，买入货币基金
2005年12月27日符合条件，买入50ETF基金，0.809买入，9874.80元
2006年5月9日，符合止盈条件，第一次止盈5分之一，1.046元卖出，回来现金2505.40元，买入的时候相当于1974.96，相当于盈利530.44元
2006年5月16日，符合止盈条件，第二次止盈5分之一，1.104元卖出，回来现金2644.60元，继续盈利
2006年12月18日，符合止盈条件，第三次止盈5分之一，1.608元卖出，回来现金3854元，继续盈利
2007年1月10日，符合止盈条件，第四次止盈5分之一，后面不再止盈，1.924元卖出，回来现金4612.60元，继续盈利
2008年1月31日，符合止损条件，止损所有剩余仓位，3.512元卖出，回来现金9126.20元。
算一下：
所有资金23226.02元投入到货币基金，懒得算每次止盈之后的资金转入货币基金了。
在这个漫长的等待过程中，看着不能下跌的行情，真期待能做空的上证50基金啊。
2009年3月27日，符合条件，赎回货币基金，买入50ETF基金，买入价1.823元，共计24069.62元
2009年4月7日，符合止盈条件，第一次止盈5分之一，卖出价1.894元，卖出2600股，回来资金4919.40元，继续盈利
2009年4月10日，符合加仓条件，买入价1.891元，买入2600股票，共计4921.60元，继续盈利
2009年5月20日，符合止盈条件，第二次止盈五分之一，卖出价2.020元，卖出2600股，回来资金5247.00元，继续盈利
2009年6月22日，符合止盈条件，第三次止盈五分之一，卖出价2.316元，卖出2600股，回来资金6016.60元，继续盈利
2009年7月27日，符合止盈条件，第四次止盈五分之一，卖出价2.809元，卖出2600股，回来资金7298.40元，继续盈利
后面没有止盈了，等待止损
2009年9月1日，符合止损条件，卖出价2.809元，卖出5400股，回来资金11275.60元。
算一下：
买入货币基金29962.99元
2009年9月4日，符合买入条件，卖出货币基金，买入50ETF，买入价2.247，买入13300股，买入金额29892.57元
2009年9月15日，符合止盈条件，第一次止盈五分之一，卖出价2.385元，卖出2600股，回来资金6196元
2009年10月9日，符合加仓条件，买入价2.325元，买入2600股，买入金额6050元
2009年11月9日，符合止盈条件，第二次止盈五分之一，卖出价2.525元，卖出2600股，回来资金6560元
2009年12月25日，符合加仓条件，买入价2.408元，买入2800股，买入金额6747.40元
2010年1月15日，符合加仓条件，无空闲资金，略过
2010年1月27日，符合止损条件，清盘，卖出价2.262元，卖出13500股，回来资金30529.37元。
算一下：
白干了
所有资金30565.29元，买入货币基金
2010年10月12日，符合开仓条件，赎回货币基金，买入50ETF，2.126元买入，14500股，30834.71元总金额
后面我简写了。懒得写那么全了。
量化投资与期货外汇散仙，基金保险水平也拿的出手
