该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4% 市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=无风险利率+β值*（市场组合期望收益率-无…
题目不完整
假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何…
2002年1月3日以收盘价购入1000股，投入资金为10000元（暂忽略手续费）. 2001年分配方案为10送2，持有股份变为1200股. 2002年分配方案为10送2派5，持有股份变为…
这是一个普通CAPM模型的知识点，是这样计算的。E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f) =0.06+0.05 =11% 希望能帮到楼主。
谢谢大家！
投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。比如股票A的回报率为8%，股票B回报率为…
问题说明： 无风险收益5%，假设市场达到均衡，问甲乙两只股票期望收益率和计算甲乙…
期望报酬率的计算公式为：（来源：道富投资）式中，为期望报酬率；Pi为第i种结果出现的几率；n为所有可能结果的数目。
