一直以来，我认为股市，期货，外汇等未来都是不可预测的。抛弃所有的内幕信息，K线技术，江湖各种自创交易系统， 只用数学和概率思考。今天我们买入一个股票，明天赚钱或者亏钱的概率是50%。假如我们的目标是1%的利润。 成功率是多少？ 如果不设置止损的情况下是75%。 未来只有4种走势： A 一直上涨 B 上涨1%后下跌 C 下跌后上涨到利润1% D 一直下跌。 ABC的情况下，我们都是能获利1%的，所以成功率是75%。
我想说的第一条：只要不止损的情况下，赚钱的概率是非常大的，甚至是100%。2013年最高点买的股票，在2016年上半年也是可以解套获利的。 但是时间也是有价值的，在等着解套的漫长过程中，对理财有经验的朋友3年去买理财产品，复利计算的话收益也能到30%左右，这样算来，即使解套的股票也是亏本的。
插一段话 【3年收益到30%？有些钱放银行的朋友可能会质疑，我告诉您我理财的经历，2015年，我做招财宝理财，通过购买债券，万能险，然后加杠杆卖出去收益年化达35%。2016年，做陆金所，购买三年产品E享出去，年化也能做到15%左右。百度随便找个复利计算器可以算算，年化15%，三年复利是55%。所以您买房子，三年如果涨不到50%，那还不如去理财，看到这里，您还会去买已经很高位的房子吗？】
股市周期比较长，这个方法效果不明显，但是我们交易的品种是很丰富的，于是我想到了期货。通常股票半年走过的K线图期货一个月就走完了，期货还有杠杆，夜盘，还可以做空，刺激又让人兴奋的产品。
于是，我在大理的工作间里开始了自己的测试，永不止损。 选择豆粕这个品种。 2900点时候，同时开多空，卖开150手，买开150手. 然后每涨10点 卖平10手，同时卖开10手。反之，每跌10点，买平10手，买开10手。有经验的交易员一下就能看到问题。无论往上走，还是往下跌，刚开始肯定是亏钱的，很快，我就亏了30多万。 但是豆粕永远只是豆粕，再怎么涨，不可能超过大豆的价格（3500点），在怎么跌，也不会比菜粕便宜（2600点）.于是，忘记浮亏吧，我只看每日平仓收益，大概每日5000元。一年240个交易日，于是收益是240*5000=120万。即使浮亏50万，年底您还有70万入账，是不是一件让人开心的事情？
有很多人,是很用功勤奋的,他们日日夜夜,潜心专研技术,阅读各类传奇人物的传记,各种高级指导书,寻找自己的交易系统。于是,忘记了去看一场电影,忘记了去陌生的远方来一次旅行,忘记了陪心爱的人吃一顿精致的料理。慢慢失去了对社会的感知。本梦想会修炼成功,成为一代股神,结果却成了股痴。我很想告诉这些人,大道至简,你们弄复杂了,忘掉这个世界所有的技术和K线图。 赚钱的交易就是很简单: 低买高卖 。 这4个字,慢慢去悟。
资金管理，这个是我要说的第二条。我有一位好兄弟阿森。英俊，聪明，对世界充满好奇。他做股票，从几十万一直做到一千万，最风光的时候，住五星酒店，四处旅行，三两情人，春风得意。2016年股灾中，由于配资杠杆太大，重回几十万。繁华散尽是孤单。17年我邀请他来大理旅居一段时间，推辞要工作赚钱养家。我开玩笑说，当初1000万的时候，你把500万去做固定收益理财，10%的年化，一年也有50万，够你过四处云游的日子了。阿森兄弟的失败之处就是资金管理没有做好。舒适的时候以为以后永远都是好日子。古人语居安思危还是很有道理的。
好的资金管理应该是这样的。比如我买中国国航，如果下跌，继续买，跌的越多，购买资金一定要越大，成金字塔型。蜡烛图都是上上下下的，反弹的过程中，不断的卖出获利仓位。总会有一天股票会重回你最初购买的价格吧？中间波动的利润会让你眉开眼笑。
其实我们的要求不高，只是回到你当初购买的价格，而不是上涨多少。如果还上涨的话，您的回报会更多……
下次开仓前，好好规划下资金，思考下，如果下跌80%，您是否还有资金继续支持您购买。
中国最聪明的人，包括清华北大的毕业生都在交易市场里，他们利用大资金和聪明的头脑，叱咤风云，万众仰望，造就了股市七亏二平一赢的局面。期货外汇市场更凄惨，一千人能有十人赢钱就不错了。交易市场就是一个聪明人吃普通人的钱，大资金吃小资金的钱的市场。所以身边的朋友想从事交易的我都劝导，不建议做股票期货，还是去买安全的理财产品吧。
我们买了那么多书,看了那么多专业视频,参加了那么多课程培训,托关系问了那么多内幕,然后我们发现,交易秘密其实就这么简单：数学和概率。我相信数学绝对是最有钱途的学科,是可以打败华尔街精英的。
诗词 山盟海誓都是谎言, 但是数字不会说谎。
拿数学公式成为全球对冲基金之王的西蒙斯是如何成功的？
针对不同市场设计数量化的投资管理模型，并以电脑运算为主导，在全球各种市场上进行短线交易是西蒙斯的成功秘诀。不过西蒙斯对交易细节一直守口如瓶，除了公司的200多名员工之外，没有人能够得到他们操作的任何线索。
对于数量分析型对冲基金而言，交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析，而非人的主观判断。文艺复兴公司主要由3个部分组成，即电脑和系统专家，研究人员以及交易人员。西蒙斯亲自设计了最初的数学模型，他同时雇用了超过70位拥有数学、物理学或统计学博士头衔的人。西蒙斯每周都要和研究团队见一次面，和他们共同探讨交易细节以及如何使交易策略更加完善。
作为一位数学家，西蒙斯知道靠幸运成功只有二分之一的概率，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。目前市场上也有一些基金采取了相同的策略，不过和西蒙斯的成就相比，他们往往显得黯然失色。
文艺复兴科技公司的旗舰产品——大奖章基金成立于1988年3月，到1993年，基金规模达到2.7亿美元时开始停止接受新资金。现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。
当指令下达后，20名交易员会通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的机会，交易量之大甚至有时能占到整个纳斯达克市场交易量的10%。不过，当市场处于极端波动等特殊时刻，交易会切换到手工状态。
和流行的“买入并长期持有”的投资理念截然相反，西蒙斯认为市场的异常状态通常都是微小而且短暂的，“我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱”，西蒙斯说。
西蒙斯透露，公司对交易品种的选择有三个标准：即公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。他表示，“我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。”
西蒙斯的所作所为似乎正在超越有效市场假说：有效市场假说认为市场价格波动是随机的，交易者不可能持续从市场中获利。而西蒙斯则强调，“有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。”如同巴菲特曾经指出“市场在多数情况下是有效的，但不是绝对的”一样，西蒙斯也认为，虽然整体而言，市场是有效的，但仍存在短暂的或局部的市场无效性，可以提供交易机会。
在接受《纽约时报》采访时，西蒙斯提到了他曾经观察过的一个核子加速器试验，“当两个高速运行的原子剧烈碰撞后，会迸射出数量巨大的粒子。”他说，“科学家的工作就是分析碰撞所带来的变化。”
“我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，”西蒙斯说，“这让我自然而然地联想到了证券市场，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。”西蒙斯认为，自己所做的，就是分析当交易这只蝴蝶的翅膀轻颤之后，市场会作出怎样复杂的反应。
“这个课题对于世界而言也许并不重要，不过研究市场运转的动力非常有趣。这是一个非常严肃的问题。”西蒙斯笑起来的时候简直就像一个顽童，而他的故事，听起来更像是一位精通数学的书生，通过复杂的赔率和概率计算，最终打败了赌场的神话。这位前美国国防部代码破译员和数学家似乎相信，对于如何走在曲线前面，应该存在一个简单的公式，而发现这个公式则无异于拿到了通往财富之门的入场券。
数学之美
01
读书的时候，对数学的概念是这样的：
> 数学学的好的人，脑子都比较聪明。
本以为自己对数学的定义也就是这个样子了，不会再有多少改变。但工作之后，通过读书，和牛人沟通慢慢发现，数学这个学科太牛了。每个人都应该好好学习和运用。
正如伽利略所说：
> 宇宙这本书是用 数学语言写成的。……除非你首先学懂了它的语言，……，这本书是 无法读懂的。
这个时候恰巧出版了一本很火的书《数学之美》，于是乎感觉应该读一读，好好学习一下。
读书过程中，经常是赞叹不绝，数学居然还可以这么运用。但每个案例运用数学的逻辑，并没有特别清晰的脉络。最后读完这本书的感受是：这是一本好书，但对自己用处不大。
可以用一句话来总结自己的读书心得：
> 沉浸在《数学之美》的故事里，却迷失在《数学之美》的逻辑中。
02
就这样不知不觉过去了好几年，突然又遇到另一本和数学有关的经典之作《随机漫步的傻瓜》。
也许是英文翻译成中文的原因，也许是作者的写作手法的原因，总之看书的过程，并没有行云流水的感觉。
但细细品味才会发现，书中结合故事，很流畅的讲述了概率的一些概念，以及概率在投资等实际操作中是怎么运用的。不禁感叹：
> 能用概率视角思考和解决问题的人才是真的牛人。也许，概率视角就是上帝思考的角度之一。
读罢此书，再回味以前所接触的理论，所观察到的现象，才发现一切都完美匹配。
03
面对不确定的事情，同时可以反复做的事情，也许只有靠概率才能解决问题，比如股市。
得到上有一门课程《像交易员一样思考》，其中讲到的一种稳定盈利策略是：
> 复杂问题简单化，简单问题重复做。
这个策略从概率的角度可以这样解释：
> 将操作策略简单化为一个可以重复的事情，同时努力提高盈利的概率，以及每次盈利的幅度，然后重复执行这种策略，达到总体盈利的目标。也可以表示为这种策略的期望值是正值，
很多成功的投资者都是成大功，避大险。即使操作中有亏损，但必须只能是小幅亏损，追求的目标是如果盈利就要有巨大盈利，即使这种事件概率不高。
从概率的角度可以解释如下：
> 假设采用某策略重复操作，操作了1000次，900次都是亏损，亏损的值是1。只有100次盈利，每次盈利是100。
> 这种策略的期望值为（-900*1 + 100*100）/1000=9.1。仍然可以达到盈利的效果。
04
不仅仅是股市，任何地方都可以从概率的角度再思考一遍。
比如你想赚取高薪，或者取得成功。你可以选择留在大城市，也可以选择在小城市奋斗。
在哪里奋斗，都不能保证你必然成功。如果用既成事实的观点去思考，必然没有明确的结果，但如果用概率的角度去思考，结果就一目了然。为什么呢？
对于同样的十个机会，在大城市这十个机会中，高薪的占比就要高。或者说成功的概率要更大。而在小城市，高薪机会的占比或者成功的概率就要低很多。
你和朋友相处，你总是先付出，很多时候可能你的付出会打水漂。但一旦能结识一个很牛的人，对你认知的提升，眼界的拓宽都有极大帮助。这时你的所有付出就能收回，而且可能成倍的收回。
如上面列举的那个公式一样，这些行为的期望值是一个你所期望的正值。
05
数学真是一个神奇的东西，如此高度抽象的理论，如果能够真正理解，可以很好的解释现实生活中的很多现象。
但我们不应该止步于此，更应该追求的的段位是：
> 用数学思想去指导我们的生活。
也许这才是我们应该努力的方向吧。
