本文只是回测数据分析,非投资理财建议。
这次回测数据是由中证1000(000852) 中证500(000905) 成长40(399326)三个指数组合而成的ETF轮动策略。回测的17年数据里,资金翻了65倍。回测的规则还是20天的涨幅,每个交易日用上一日的收盘价和前21天的收盘价来计算涨幅,全仓买入涨幅最高的那支,反复轮动操作。下面就看看这个简单策略的回测表现吧。
中证1000(000852) 中证500(000905) 成长40(399326)轮动策略收益曲线
策略收益曲线显示,风险最大的区间是2015-2018的4年时间。
中证1000(000852) 中证500(000905) 成长40(399326)轮动策略回测结果
策略回测结果显示,年化收益率27%,单次交易最大回撤14%,交易胜率50%。
中证1000(000852) 中证500(000905) 成长40(399326)轮动策略历年收益
策略的历年收益中,有6年亏损,11年盈利。回测数据就简单介绍到这里,详细的回测报告留给有兴趣的朋友吧。
回测数据是依据指数的历史数据进行回测,千万不可以作为操盘参考。