解密股票Level2行情量化高频交易的基础量化投资邢不行

大家可能经常会在行情软件上看到这样的广告:

「买8位置出现12手买单」

买8?不是五档盘口最多只有买5吗,怎么会到8?

「后续走势如何,用Level-2一探究竟」

Level-2是啥?有Level-2是不是也有Level-1?它们有什么不一样?

对于个人业余投资者来说,对Level-2有疑问很正常,本文就来解决这些疑问。

01 Level-1、Level-2概述

下图是普通的行情软件,上面有价格曲线、五档盘口、分时成交等等。这些行情数据,专业的讲,就被称为Level-1行情。

Level-1行情

所以其实大家对Level-1并不陌生,就是我们正常炒股的时候看到的行情数据。

并且Level-1行情是完全免费的。不像很多其他国家,看个实时股票行情是要收费的。感恩…

那Level-2行情又是什么呢?

从名字来看就知道,Level-2是1的升级,包含的数据更丰富,颗粒度更细。行情数据是专业投资者和机构投资者的吃饭家伙,他们当然会有更高的要求。Level-2行情是收费的,目前越来越便宜,一年下来一两千左右。

Level-2行情

level1行情和level2行情主要在这些方面存在不同:

盘口信息成交明细价格委托

接下来我们分别讲在这些方面,level2行情到底有什么不一样。

02 盘口对比

Level-1行情和Level-2行情之间最明显的区别就在盘口信息。盘口显示现在市场上限价单的信息,价格右边的数字代表这个价格上面挂了几手待成交的订单。

Level-1只提供买卖盘口的5档行情,比如图中的贵州茅台,买盘和卖盘各自只有五个价位的信息。

Level-1的盘口

在沪市,Level-2在Level-1的基础上又增加了5档行情,显示10档行情。

Level-2的盘口

在深市,Level-2行情甚至提供了买卖各500档,总共1000档的行情:

仔细观察,有的行情软件在开通Level-2之后,对深市股票还提供下图中的这个数据:「拉升至涨停封板所需资金4.77亿」

这个数字其实就是使用500档盘口数据算出来的,将所有卖盘的数据量加起来即可。

盘口里面包含了很丰富的信息,一般来说高频交易的策略一定会用到这个数据,这个时候,Level-2行情就比Level-1行情有更大的优势。

03 成交明细对比

除了买卖盘口显示的行情数据不同,Level-1行情和Level-2行情第二个主要的区别是:Level-1行情只有分时成交记录,而Level-2行情同时还提供逐笔成交记录。

什么是分时成交记录,什么是逐笔成交记录呢?我们用一个例子来说明。

下图中是贵州茅台level1行情的分时成交记录,它显示的是贵州茅台每3秒内总共成交了多少,以及最终的成交价格是多少。

level-1分时成交记录

这3秒里发生了什么呢?不知道,分时成交只提供总成交量和最终的价格。例如上图中的14:56:41-14:56:44之间,分时成交只显示了这3秒内以947.99的价格分10笔(灰色数字)成交了12手(红色数字),最终显示947.99的成交价格是根据最后一笔成交记录的价格而定的,但具体的每笔交易明细是不提供的。

那什么是逐笔成交记录呢?逐笔,顾名思义,就是每一笔,它记录了实时交易中每一笔交易的成交量,即成交了多少手,以及对应的成交价格。可以说,它反映了最真实的成交情况,一般显示的是在几分几秒以多少价格分几笔成交了多少手。

下图就是level-2的逐笔成交数据,和上图的分时成交记录对应(同一时间的交易记录)。可以看出,它涵盖了贵州茅台这3秒内10笔交易的详细数据信息,这12手股票具体在哪一笔交易中,以及对应的成交价格和成交数量都展现出来了。

=level-2逐笔成交记录

04 Level-2的最优委托信息

Level-2行情除了提供逐笔成交记录这个信息外,还提供了最优委托信息,也就是盘口中前50笔订单的委托数量明细。

如下图所示,Level-2行情显示了某股票在14.80的卖一价中总共有110笔订单。红色的14.80是为委托价,黄色的2455表示这个价位总共委托了2455手。这些Level-1也会提供,但是仅仅这些数据,我们并不在知道这2455手是有多少人下的,以及每个人下了多少。

但是在Level-2中就能显示,图中一堆绿色数字就代表了卖一处前50笔订单对应委托的手数。

买盘也是一样:14.79的买一价中,有101笔订单。红色的14.79即为委托价,黄色的1798表示14.79这个价位总共委托了1798手,买一下面的5排红色数字代表了前50笔订单对应委托的手数。

Level-2买一卖一价中前50笔订单的委托明细

通过Level-2的这个详细买卖盘数据,盘口上的单子到底是散户小打小闹,还是主力真刀实枪在干,都一览无余。

并且Level-2盘口委托数据的速度更新是非常快的,可以看看这张动图感受一下:

嗯,就是这么快。

05 总结

以上就是Level-2行情的主要特点。当然本文只是简单的介绍,一些细节的东西,你不实践的话讲了也没用。

另外,也不要觉得这数据高级就一定要买。说实话,只要不做高频交易,这个数据是用不到的。一般人买了也就只能装个逼,没啥实际作用。而对于普通投资者非常有价值的,其实是很久之前上交所推出的一个叫做topview的数据,只不过这个数据太牛逼,后来不公布了。感兴趣的可以自己搜索下。

整体来说,Level-2行情提供了更加详尽的数据(毕竟是付费的),能够更好地对短期盘面进行判断,是高频交易必备的数据。如果大家对Level-2在高频交易中的使用感兴趣,可以留言,之后可以多分享相关内容。

解密股票Level2行情量化高频交易的基础量化投资邢不行

level2行情是什么意思

这两年股市操作难度很大,很多券商和三方平台都推出了Level 2 十档行情的工具来辅助大家炒股,像有些券商会给20w以上的客户免费送Level 2 十档行情。像同花顺这种平台,Level 2 行情一年的费用就是298元,所以如果可以免费拿到这个辅助工具,还是很划算的!

但是你真的知道Level 2十档行情是什么,怎么用吗?

最详细总结让你一篇搞懂 Level 2 !

【认知篇】

一、Level 2 十档行情是什么?

沪深Level 2 是沪深交易所推出的实时行情信息服务,涵盖沪深交易所上市交易的所有证券产品。相比已有的传统行情(即Level 1 行情),Level 2 提供更加准确、快速、有效的实时交易数据。

港股Level 2 是港交所推出的针对港股的实时行情信息服务,涵盖了在港交所上市交易的所有股票。提供港股十档挂单情况。

港股Level 2 十档行情:

二、Level 2 十档行情怎么用?

1、怎么看十档行情?

打开任意个股,在盘口即可查看买一到买十、卖一到卖十委托挂单情况。

Level 1 行情只能看五档报价,但五档报价内看似风平浪静,但主力很可能在五档报价之外挂单悄悄布局。使用Level 2 行情便可看到买卖十档报价,看得更多看得更远,主力动向尽收眼底。

2、如何看逐笔成交?

点击“更多成交”进入逐笔成交明细页,精确查看每笔成交,跟踪资金动向。

由于Level 1 成交数据是3秒刷新一次,期间的所有成交数据是汇总显示的,而Level 2 的成交数据是主动推送的,毫秒级的变动频率,因此可看清每一笔成交情况,与Level 1 行情的成交情况差异巨大!

Level 2 行情将真实的每笔成交和成交量以明细数据呈现给用户。用户可通过查看明细成交数据,判断出委托是属于大单、中单、小单并以此推断出是机构、大户、散户等所为,查明主力之意图。

3、如何看最佳买卖价位委托明细?即买一卖一位置的挂挡情况

挂单情况可让用户及时了解到买卖队列,以便获悉完整的盘口情况。用户可通过观察挂单情况来判断该档位是否有主力资金介入,可判断盘口中主力动态,进而把握投资机会。

三、超级Level 2 (仅提供深圳市场的A股)

在深圳股票档位下,有超级Level 2 入口,点击进入!

超级Level 2 功能点:

1、总买总卖:统计所有千档的总买总卖数量

2、全息队列:可查看买卖千档下每个档位的前50笔委托队列情况

3、逐笔委托:展示真实的挂单明细,散户主力动作一览无余

四、如何获取Level 2 十档行情?

方式一:个股详情页进入购买

用户可在交易时段,进入沪深或港股通个股行情详情界面,点击“切换十档急速行情”,进入Level 2 十档行情购买页面。

根据界面提示选择套餐,完成支付后,可获取Level 2 十档行情服务。

方式二:通过“我的”栏目购买

用户可通过APP“我的”栏目中,点击“我的Level 2”。

在进入的界面,根据提示选择套餐,完成支付后,可获取Level 2 十档行情服务。

【实战篇】

一、十档行情看得更深

目前我们使用的普通免费行情软件,在盘口委盘栏内我们可以看到买一到买五,以及卖一到卖五,买卖双向共10个价位的挂单情况,也就是我们常说的“五档行情”。但在Level 2 行情软件中,我们的视野被扩展到“十档行情”(即买一到买十、卖一到卖十),无疑比免费软件看得更深。

十档行情的盘口技巧:

1、在十档行情中,卖单明显比买单多,但卖一的位置上没有出现大卖单,同时股价稳步上涨,这种现象很可能是主力在进行打压式吸筹。

2、在买一到买十的位置上,某个价位上出现大买单,一般不是出现在买一位置。然后那个价位的大买单被一个大卖单成交掉,又在一个更低的价位出现大买单。这种现象出现的次数越多我们越需要提高警惕,提防主力资金故意制造大资金吸筹的假象,真实目的却是为了出货。

3、在卖一到卖十其中一个价位上挂着一个很大的卖单,多方多次攻击这个价位都不能冲破,意味着主力资金当天不想股价突破这个价位,这个价位很可能成为全天股价运行的阻力位。

4、在十档行情中,买盘中某个价位上出现特大买单,同时卖单的某个价位上也有特大卖盘,股价在两个价位之间震荡,意味着主力资金想把价格控制在这个幅度之内。而大买单的价位很可能成为该股当天的支撑位,而大卖单的价位很可能成为该股当天的阻力位。

5、如果一只股票盘中震荡盘跌,K线形态上也是破位下行,当天接近尾盘的时候买单增加,股价随即反弹几个价位。而我们观察十档行情,发现买一到买五的挂单明显比卖一到卖五的卖单多。此时,我们需要提防很可能是主力在制造有大资金接盘的假象,其实是为了继续出货。

6、如果一只股票盘中震荡向上,日均线呈现多头排列并向上发散。当日接近尾盘时,卖单却增加了,卖一到卖五的挂单明显多于买一到买五,造成股价上攻压力重重的感觉。但是细看十档行情,发现卖六到卖十并未出现大单委托,所谓抛压一戳击破。这类现象很可能是主力压盘的表现,后市行情继续看好的概率很高。

二、买卖队列看得更透

在传统行情软件中我们只能看到买一、卖一上的委托数量,但无从得知这些委托数量是如何形成的。而在Level 2 行情软件中提供买一、卖一挂单的前50笔委托明细,根据委托单的情况能有助于我们判断是主力机构挂单,还是散户所为。

用好买卖队列,判断主力是都已经出手!

在看盘过程中关注买一和卖一的买卖队列,软件会把前50笔挂单按顺序列出来,小单子可以忽略不计,如果出现大单就值得我们密切关注哦!

举个例子:

如果有支股票在“十档行情”里“买一”的位置上有5000手的买单,而“买卖队列”中显示,这5000手的买单是由2000手和3000手两笔买入委托构成的,这就表明很可能是主力资金正在大单买入。

反之,如果5000手的买单是由几十笔几十手,甚至几手的小单子组成,那么基本上就是散户挂单了。

三、成交明细看得更准

在Level 2 行情之前,沪深交易所提供的都是行情快照。大家看到的分时成交明细其实是两次快照期间累计的成交量和最后一笔的价格。而Level 2 的逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据,极大地提高了行情的透明度。

简单说,我们在免费行情中看到的分时成交明细,并不是真正意义上的及时逐步成交明细,是每3秒刷新一次的行情快照。统计方式是机械的把3秒内的成交量相加,在这3秒内以最后的一笔来定是内盘还是外盘,这显然会对交易者产生一定的误导。

举个例子:

如果有只股票在两次快照期间,先有200手的买单以卖一价成交,然后又有10手的卖单以买一价成交。

免费行情显示:外盘数量没有增加,内盘数量增加210手。

Level 2 显示:外盘数量增加200手,内盘数量增加10手。

再来个例子:

如果有只股票在两次快照期间,先有一笔1000手的大卖单以买一价成交,之后又有一笔1手的买单以卖一价成交。

免费行情显示:外盘数量增加1001手。(让投资者误以为有大单吸纳!)

Level 2 显示:内盘数量增加1000手,外盘数量增加1手。

这就是为什么在免费行情中,有时候明明显示有一笔大买单成交,但是买一的数量瞬间变小了,而卖一的数量没有什么变化,这种情况可能是买一撤单了,但也可能是真实成交了。

在Level 2 行情中我们会看到真实的逐笔成交数据,下面我们就来看看要怎么用好这些更精确的数据,提升我们研判的准确性。

「小贴士」

通过在逐笔成交中:

数量手一栏,显示绿色,

表示以买入价成交,计入内盘

数量手一栏,显示红色,

表示以卖出价成交,计入外盘

外盘 > 内盘:表示买方力量较强

内盘 > 外盘:表示卖方力量较强

操作策略:

1、股价较长时间的数浪下跌,处于低价位处:成交量极度萎缩后,开始温和放量;当日外盘数量增加,大于内盘。后市股价上涨的概率更大。

2、股价较长时间的数浪上涨,处于较高价位;成交量急剧放大后,显示不能再继续放巨量,后量不能超前量或出现量价背离;当日内盘数量增加,大于外盘。后市股价下跌的概率更大。

最后说一点:

Level 2 十档行情这个辅助工具在市面上褒贬不一,有人觉得用了它胜率会变高,有人觉得完全没有用。

我个人的看法是,这个工具本身是没有任何问题的,关键是在于你会不会用,怎么用。

如果你能完全理解我写的Level 2 十档行情的相关介绍,那我觉得你是适合使用这个辅助工具的,因为你对于股市,对于实操是有一定理解的,那经过简单的学习和简单的操作,相信这个工具对于你炒股还是会有一定帮助的!毕竟有些券商这个工具是免费的!不要白不要呗~

解密股票Level2行情量化高频交易的基础量化投资邢不行

股票中的“Level2行情”指的是什么意思?

Level-2产品是由上海证券交易所推出的实时行情信息收费服务,主要提供在上海证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据。

包括十档行情,买卖队列,逐笔成交,委托总量和加权价格等多种新式数据。使用Level-2软件的股民,在开盘时间内,可以随时看到庄家、散户买卖股票的情况。

发布时间:2006年8月1日试运营,9月1日正式收费运营。

扩展资料:

Level-2行情是在已有的上证所传统行情基础上设计的具有增值内容的新行情

买卖行情:买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量,投资者可以看得更远。

总买总卖:当前全部买入(卖出)委托的总量和加权均价,据此投资者可以判断盘中的支撑位(委买均价)、阻力位(委卖均价)、支撑力度(委买总量)、阻力大小(委卖总量),还可以根据这些数据的动态变化分析多空双方力量的变化,寻找行情的转折点。

成交明细:在Level-2之前,沪深交易所提供的都是行情快照,大家看到的分笔成交其实是两次快照期间累计的成交量和最后一笔的价格,而逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据。逐笔成交极大地提高了行情的透明度。

买卖队列:买一或卖一的前50笔委托单明细,根据委托单的大小或委托单是否有规律,可以判断委托是机构、大户、或散户所为。

参考资料:

百度百科-Level-2

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